L’église Notre-Dame-de-Compassion a été construite entre 1842 et 1843 par la famille d’Orléans, exactement à l’endroit où le prince Ferdinand-Philippe d’Orléans est mort dans un accident de la route le 13 juillet 1842. On décida rapidement d’y édifier une chapelle commémorative, sur le lieu même où le prince héritier a trouvé la mort. Les plans furent confiés à Pierre-François Fontaine, architecte officiel des familles régnantes depuis le Premier Empire. En forme de croix, la chapelle adopte le style néo-byzantin. Elle est couverte de voûtes en plein cintre qui se croisent à angle droit. De fines colonnettes supportant les arêtes portent des chapiteaux feuillagés de style néo-mérovingien, tandis que les fenêtres en plein cintre s’inspirent de l’art roman. Classée monument historique en 1928, l’église a dû être déplacée d’environ 150 mètres en 1970, lors de la construction du Palais des Congrès. À cette occasion, une église basse et plusieurs salles annexes ont été ajoutées. En 1993, la chapelle est devenue église paroissiale et a changé de nom : de Chapelle Royale Saint-Ferdinand, elle a pris le nom de « Notre-Dame-de-la-Compassion ».